Life Insurance 1 - NFAP047

• Title: Životní pojištění 1
• Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
• Actual: from 2013 to 2017
• Semester: winter
• E-Credits: 6
• Hours per week, examination: winter s.:2/2, C [HT]
• Capacity: unlimited
• Min. number of students: unlimited
• 4EU+: no
• Virtual mobility / capacity: no
• State of the course: not taught
• Language: Czech
• Teaching methods: full-time
• Teaching methods: full-time
• Guarantor: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.; doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
• Classification: Mathematics > Financial and Insurance Math.
• Interchangeability : NMFM405
• Is co-requisite for: NFAP048
• Is incompatible with: NMFM405
• Is interchangeable with: NMFM405
• Is complex co-requisite for: NFAP011

Annotation

English

Last update: T_KPMS (13.05.2010)

Model of random future lifetime. Net single premium and net premium of basic products of life insurance. Net premium reserve.

Czech

Last update: T_KPMS (11.05.2012)

Demografický model životního pojištění. Model náhodné délky života. Intenzita úmrtnosti. Aplikace úmrtnostních tabulek a komutačních čísel. Kapitálové pojištění pro případ smrti, dožití a smíšené, s proměnnou pojistnou částkou, s okamžitou výplatou pojistné částky. Důchodové pojištění s konstantními a proměnnými splátkami, področní. Běžné a jednorázové nettopojistné. Nettorezerva pojistného. Předpoklady: znalost základů pravděpodobnosti, matematické statistiky a finanční matematiky.

Aim of the course

English

Last update: T_KPMS (09.05.2008)

Students master life insurance mathematics on the level necessary to obtain the certificate of responsible actuary.

Czech

Last update: T_KPMS (09.05.2008)

Studenti se seznámí s matematikou životního pojištění, tak jak je vyžadována pro certifikaci odpovědného pojistného matematika.

Literature

Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (09.09.2013)

Gerber H.U.: Lebensversicherungsmathematik. Springer-Verlag 1986 (také anglicky Life Insurance Mathematics)

Cipra, T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006.

Cipra, T.: Penze: kvantitativní přístup. Ekopress, Praha 2012.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha 2006.

Cipra, T.: Financial and Insurance Formulas. Springer, New York 2010.

Cipra, T.: Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Ekopress, Praha 2002.

Cipra, T.: Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Grada, Praha 2004.

Cipra, T.: Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. HZ, Praha 1996.

Teaching methods

English

Last update: G_M (27.05.2008)

Lecture+exercises.

Czech

Last update: G_M (27.05.2008)

Přednáška+cvičení.

Syllabus

English

Last update: T_KPMS (13.05.2010)

Model of random future lifetime. Net single premium and net premium of basic products of life insurance. Net premium reserve

Czech

Last update: T_KPMS (13.05.2010)

1. Demografický model životního pojištění. Model náhodné délky života. Intenzita úmrtnosti. Aplikace úmrtnostních tabulek a komutačních čísel.

2. Kapitálové pojištění pro případ smrti, dožití a smíšené, s proměnnou pojistnou částkou, s okamžitou výplatou pojistné částky.

3. Důchodové pojištění s konstantními a proměnnými splátkami, področní.

4. Běžné a jednorázové nettopojistné.

5. Nettorezerva pojistného.