The seminar is devoted to new results in infinite-dimensional
stochastic analysis and in the theory of stochastic partial differential
equations. For PhD students.
Last update: G_M (20.05.2011)
Seminář je věnován novým výsledkům v nekonečně-rozměrné stochastické analýze a v teorii stochastických
parciálních
diferenciálních rovnic. Pro doktorské studium.
Aim of the course -
Last update: T_KPMS (19.05.2008)
The participants will discuss selected recent results from the field of infinite-dimensional stochastic analysis.
Last update: T_KPMS (19.05.2008)
Účastníci budou probírat vybrané nové výsledky v oblasti nekonečně-rozměrné stochastické analýzy.
Literature - Czech
Last update: JSEIDLER/MFF.CUNI.CZ (15.05.2008)
G. Da Prato, J. Zabcyzk: Stochastic Equations in Infinite Dimensions. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1992.
S. Peszat, J. Zabczyk: Stochastic Partial Differential Equations with Lévy Noise, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2007.