Time Series - NSTP006

• Title: Časové řady
• Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
• Actual: from 2010
• Semester: summer
• E-Credits: 9
• Hours per week, examination: summer s.:4/2, C+Ex [HT]
• Capacity: unlimited
• Min. number of students: unlimited
• 4EU+: no
• Virtual mobility / capacity: no
• State of the course: cancelled
• Language: Czech
• Teaching methods: full-time
• Guarantor: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Class: Ekonometrie; Mat. statistika; Teorie pravděpodobnosti
• Classification: Mathematics > Probability and Statistics
• Interchangeability : {NSTP007 a NSTP165}
• Incompatibility : NSTP007

Annotation

English

Basic methods of time series analysis and their applications, time series decomposition and adaptive techniques, Box-Jenkins methodology, spectral analysis, missing observations and outliers in time series, Kalman filter, intervence analysis. Most of the methods are applied in a facultative seminar. Requierements: Basic knowledge of statistics.

Last update: T_MUUK (22.11.2000)

Czech

Základní metody analýzy časových řad včetně počítačového zpracování, dekompoziční metody včetně adaptivních technik, Boxova-Jenkinsova metodologie, spektrální analýza, chybějící a odlehlá pozorování, Kalmanův filtr. Ve cvičení se formou praktických projektů procvičuje látka z přednášky. Předpoklady: základní znalosti statistiky.

Last update: T_KPMS (20.05.2009)

Aim of the course

English

The students should master the most important methods of practical time series analysis so that they are capable to apply them in practice.

Last update: T_KPMS (09.05.2008)

Czech

Cílem je seznámit posluchače s většinou důležitých metod v praktické analýze časových řad tak, aby je byli schopni aktivně používat.

Last update: T_KPMS (09.05.2008)

Literature

Cipra T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL/ALFA, Praha 1986

Last update: Zakouřil Pavel, RNDr., Ph.D. (05.08.2002)

Teaching methods

English

Lecture+exercises.

Last update: G_M (27.05.2008)

Czech

Přednáška+cvičení.

Last update: G_M (27.05.2008)

Syllabus

English

Basic methods of time series analysis and their applications, time series decomposition and adaptive techniques, Box-Jenkins methodology, spectral analysis, missing observations and outliers in time series, Kalman filter, intervence analysis.

Last update: T_KPMS (14.05.2003)

Czech

I. Klasifikace náhodných procesů.

II. Dekompoziční metody 1. Trend 2. Sezónnost a periodicita 3. Testy náhodnosti.

III. Boxova-Jenkinsova metodologie 1. Modely typu ARMA 2. Identifikace, odhad, verifikace modelů 3. Modely ARIMA a sezónní modely.

IV. Základy spektrální analýzy časových řad.

V. Speciální problémy analýzy časových řad ( rekurentní postupy, Kalmanuv filtr, odlehlá pozorování, chybějící pozorování, intervenční analýza).

Last update: T_KPMS (10.05.2001)