Software (mostly R, but Mathematica as well) in finance and insurance. Modeling financial, economic, and
insurance processes. Practical exercises and problems from finance and insurance, model testing, parameter
estimation, prediction in stochastic models and their diagnostics. Computational intensive methods, copulae, and
their application in finance and insurance. Practice with databases. Requirements: Basics of statistical modeling.
Last update: T_KPMS (14.05.2013)
Software (zejména R, ale i Mathematica) a jeho použití ve financích a pojišťovnictví. Modelování finančních,
ekonomických a pojišťovnických procesů. Praktické úlohy a problémy z financí a pojišťovnictví, testování modelů,
odhadování parametrů, predikce v stochastických modelech a jejich diagnostika. Výpočetně náročné simulační
metody, kopule a jejich aplikace ve financích a pojišťovnictví. Práce s databázemi. Předpoklady: Základy
statistického modelování.
Aim of the course -
Last update: T_KPMS (14.05.2013)
Solving real problems from finance and insurance by using stochastic models and statistical software.
Last update: T_KPMS (14.05.2013)
Řešení reálných problemů z financí a pojišťovnictví použitím stochastických modelů a statistického software.
Course completion requirements -
Last update: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D. (02.02.2018)
Exam.
Last update: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D. (02.02.2018)
Zkouška.
Literature -
Last update: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D. (28.10.2019)
[1] Peter Dalgaard: Introductory statistics with R. Birkhäuser, 2002.
[2] David W. Hosmer and Stanley Lemeshow: Applied Logistic Regression (Second edition). Wiley, 2000.
[3] John H. Maindonald, John Braun: Data analysis and graphics using R: an example-based approach (Third edition). Cambridge University Press, 2010.
[4] David Ruppert: Statistics and finance: an introduction. Springer, 2004.
[5] William N. Venables, Brian D. Ripley: Modern applied statistics with S. Birkhäuser, 2002.
Last update: T_KPMS (14.05.2013)
[1] Peter Dalgaard: Introductory statistics with R. Birkhäuser, 2002.
[2] David W. Hosmer and Stanley Lemeshow: Applied Logistic Regression (Second edition). Wiley, 2000.
[3] John H. Maindonald, John Braun: Data analysis and graphics using R: an example-based approach (Third edition). Cambridge University Press, 2010.
[4] David Ruppert: Statistics and finance: an introduction. Springer, 2004.
[5] William N. Venables, Brian D. Ripley: Modern applied statistics with S. Birkhäuser, 2002.
Teaching methods -
Last update: T_KPMS (14.05.2013)
Lecture.
Last update: T_KPMS (14.05.2013)
Přednáška.
Requirements to the exam -
Last update: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D. (30.01.2018)
Written solution of two home projects (1st one - the first half of semester, 2nd one - the end of semester).
Oral part (in the examination period) is composed of the projects' defence and additional questions.
Last update: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D. (30.01.2018)
Písemné vyřešení dvou domácích projektů (první projekt v polovině semestra, druhý projekt na konci semestra).
Ústní část zkoušky (ve zkouškovém období) se skládá z obhajoby řešení projektů a zodpovězení dodatečných otázek.
Syllabus -
Last update: T_KPMS (14.05.2013)
Software usage for the following applied methods in finance and insurance: generalized linear models, categorical data analysis, random effects models, panel/longitudinal data analysis, generalized estimating equations, bayes methods, bootstrap, Markov chain Monte Carlo, copulae, extreme observations and large claims analysis (GEV and POT methods).
Last update: T_KPMS (14.05.2013)
Aplikace následujících metod pomocí software ve financích a pojišťovnictví: zobecněné lineární modely, analýza kategoriálních dat, modely s náhodnýma efekty, analýza panelových/longitudinálních dat, zobecněné odhadovací rovnice (GEE), analýza přežití, bayesovské metody, bootstrap, Markov chain Monte Carlo, copule, analýza extremálních pozorovaní a velkých škod (GEV a POT metody).
Entry requirements -
Last update: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D. (26.04.2018)
Basic knowledge of mathematical statistics and linear regression.
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2021)
Základy matematické statistiky a lineární regrese.
