SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Statistics for Financial Mathematics 2 - NMFM332
Title: Statistika pro finanční matematiky 2
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:2/2 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kulich/vyuka/statfpm/index.html
Guarantor: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Class: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
Classification: Mathematics > Probability and Statistics
Pre-requisite : NMFM301, NMMA341
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)
Continuation of mathematical statistics for bachelor's students of Financial mathematics.
Aim of the course -
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Students will understand the foundations of mathematical statistics and important principles of parameter estimation and hypotheses testing. They will become familiar with most common statistical procedures and their application to real data.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Podmienkou pripustenia k skúške je získanie zápočtu.

K zápočtu je potrebná povinná účasť na cvičení (dovolené sú maximálne dve neospravedlnené absencie v priebehu semestra) a úspešné napísanie oboch zápočtových písomiek (t.j. aspoň 60 % z celkového počtu v každej písomke osobitne).

Skúška ma písomnú a ústnu časť v rozsahu sylabu prednášky. Bližšie informácie viď "Požadavky ke zkoušce".

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Povinná literatura:

Mandl P.: Pravděpodobnostní dynamické modely. Academia Praha 1985

Prášková, Z., Lachout, P.: Základy náhodných procesů I, Matfyzpress, Praha 2012

Prášková, Z.: Základy náhodných procesů II. Karolinum, 2004.

Teaching methods -
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Lecture+exercises.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Podmienkou pripustenia ku skúške je získanie zápočtu.

Predmetom skúšky bude celý rozsah prednášky. Vyžaduje sa znalosť všetkých podstatných definícií, viet a tvrdení (vrátane presného stanovenia predpokladov), porozumeniu ich podstate, chápaniu ich vzájomných vzťahov, povedomí o tom, z čoho preberané výsledky plynú a schopnosť ich aplikovať a rozvíjať.

Písomná časť potrvá 60 minút a bude obsahovať niekoľko otázok z látky z kapitol 1 - 4. Otázky môžu vyžadovať znalosť definícií, formuláciu tvrdení s presnými predpokladmi, dôkazmi a odvodeniami, riešenia príkladov z prednášky či z cvičení. K úspěšnému splneniu písomnej časti je treba získať viac než polovicu bodov; to je podmienka pripustenia k ústnej časti. Ústna časť bude zameraná na kapitoly 5 - 10. Požaduje sa schopnosť popísať jednotlivé metódy, diskutovať o ich predpokladoch, predviesť ich porovnanie a odvodiť či dokázať ich vlastnosti. Ďalej sa vyžaduje schopnosť zvoliť vhodný postup štatistickej analýzy reálneho problému a diskutovať o výhodách a nevýhodách rôznych alternatívnych riešení (ak existujú).

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Vyrovnávání dat, klouzavé průměry.

Modely růstu.

Lineární soustavy.

Markovovy řetězce s diskrétním časem a stavovým prostorem.

Časové řady, ARMA procesy.

Poissonův proces a příbuzné modely.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html