Mathematics in Finance and Insurance - no exercises - NFAP031

• Title: Matematika ve financích a pojišťovnictví bez cvičení
• Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
• Actual: from 2003
• Semester: winter
• E-Credits: 6
• Hours per week, examination: winter s.:4/0, Ex [HT]
• Capacity: unlimited
• Min. number of students: unlimited
• 4EU+: no
• Virtual mobility / capacity: no
• State of the course: cancelled
• Language: Czech
• Teaching methods: full-time
• Teaching methods: full-time
• Is provided by: NFAP002
• Guarantor: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Class: Business administration; Ekonometrie; Mat. statistika; Teorie pravděpodobnosti
• Classification: Mathematics > Financial and Insurance Math.
• Incompatibility : NFAP002, NFAP004
• Interchangeability : NFAP004
• Is incompatible with: NFAP002

Annotation

English

Survey of modern methods of financial and insurance calculations applied in financial and insurance practice: interest rates, annuities, investment strategies, securities (bonds, stocks, financial derivatives), financial risk, portfolio theory, security indices, speculations on a stock exchange, basic calculations in life and nonlife insurance, pension funds, social and health insurance (the course runs simultaneously for students of the School of Economics, Prague).

Last update: T_MUUK (31.01.2001)

Czech

Průřez moderními metodami finančních a pojistných výpočtů tak, jak se aplikují ve finanční a pojišťovací praxi: úrokování, důchody, investiční rozpočet, analýza cenných papírů, termínové obchody, finanční riziko, základní výpočty v pojištění osob, majetku a odpovědnosti za škody, penzijní pojištění, zajišťování. Výuka probíhá společně pro studenty VŠE Praha. Za absolvování předmětů FAP009, FAP022, FAP031, FAP002 a FAP004 získá student maximálně 4 body. Bude-li navíc absolvovat FAP008 získá maximálně 6 bodů. Za absolvování předmětů FAP015, FAP016, FAP031, FAP002 a FAP004 získá student maximálně 12 bodů.

Last update: G_M (29.05.2001)

Literature

Cipra T.: Finanční matematika v praxi. HZ Praha 1993

Cipra T.: Pojistná matematika v praxi. HZ Praha 1994

Cipra T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. HZ Praha 1995

Cipra T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress Praha 1999

Cipra T.: Matematika cenných papírů. HZ Praha 2000

Last update: Zakouřil Pavel, RNDr., Ph.D. (05.08.2002)

Syllabus

1. Úrok a bankovní diskont, krátkodobé cenné papíry, časová hodnota peněz, finanční toky, důchody, umořování dluhu, investiční rozpočet, odpisy, obligace a akcie, obchody s cennými papíry (termínové-futures, prémiové-opce), analýza portfólií, finační riziko, diverzifikace, míra beta.

2. Pojistně matematické modely, dekrementní řád populace, úmrtnostní tabulky, základní výpočty v pojištění osob, majetku a odpovědnosti za škody, pojistné rezervy, penzijní fondy, zajišťování.

Last update: T_KPMS (10.05.2001)