Semi-infinitní programování: teorie a aplikace na eficienci portfolia
| Thesis title in Czech: | Semi-infinitní programování: teorie a aplikace na eficienci portfolia |
|---|---|
| Thesis title in English: | Semi - infinite programming: theory and portfolio efficiency application |
| Key words: | semi-infinitní programování, stochastická dominance druhého řádu, eficience portfolia, normální rozdělení, obecné eliptické rozdělení |
| English key words: | semi-infinite programming, second order stochastic dominance, portfolio efficiency, normal distribution, general elliptical distribution |
| Academic year of topic announcement: | 2010/2011 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 04.11.2010 |
| Date of assignment: | 04.11.2010 |
| Date and time of defence: | 05.09.2012 00:00 |
| Date of electronic submission: | 31.07.2012 |
| Date of submission of printed version: | 03.08.2012 |
| Date of proceeded defence: | 05.09.2012 |
| Opponents: | doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. |
| Guidelines |
| Semi-infinitní programování je zobecnění lineárního nebo nelineárního programování, kde se vyskytuje v optimalizační úloze nekonečně mnoho omezení nebo proměnných. V současnosti se tyto úlohy řeší i ve finančních aplikacích, např. při testování eficience portfolia.
Diplomant zpracuje teorii semi-infinitního programování včetně výpočetních metod a algoritmů. Tyto výsledky aplikuje na testování eficience akciového portfolia vzhledem ke stochastické dominanci druhého řádu. V praktické studii bude analyzovat eficienci jednotlivých akcií českého akciového trhu. |
| References |
| D. Dentcheva, A. Ruszczyński: Composite semi-infinite optimization , Control and Cybernetics 36 (2007) 633 - 646.
D. Dentcheva, A. Ruszczyński: Semi-Infinite Probabilistic Optimization: First Order Stochastic Dominance Constraints , Optimization 53 (2004) 583 - 601. A.V. Fiacco, K.O. Kortanek: Semi-infinite programming and applications, Berlin, Springer, 1983. M. Kopa and P. Chovanec: A Second-order Stochastic Dominance Portfolio Efficiency Measure, Kybernetika, 44, 2 (2008), 243 - 258. H. Levy: Stochastic Dominance: Investment decision making under uncertainty, Springer, New York, 2006. G.-W. Weber: Generalized semi-infinite optimization and related topics, Lemgo, Heldermann, 2003. |
| Preliminary scope of work |
| Semi-infinitní programování: teorie a aplikace na eficienci portfolia |
| Preliminary scope of work in English |
| Semi - infinite programming: theory and portfolio efficiency application |