Statistické úlohy v Markovských řetězcích s aplikacemi ve financích

• Thesis title in thesis language (Slovak): Statistické úlohy v Markovských řetězcích s aplikacemi ve financích
• Thesis title in Czech: Statistické úlohy v Markovských řetězcích s aplikacemi ve financích
• Thesis title in English: Statistical problems in Markov chains with applications in finance
• Key words: Markovské reťazce, pravdepodobnosti prechodu, metóda najmenších štvorcov, metóda maximálnej vierohodnosti
• English key words: Markov chains, transition probabilities, least squares method, maximum likelihood method
• Academic year of topic announcement: 2010/2011
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: slovenština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 05.10.2010
• Date of assignment: 05.10.2010
• Date and time of defence: 27.06.2011 00:00
• Date of electronic submission: 26.05.2011
• Date of submission of printed version: 26.05.2011
• Date of proceeded defence: 27.06.2011
• Opponents: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.

Guidelines

Student se seznámí s otázkami odhadů v Markovských řetězcích, zejména s problémem odhadu pravděpodobností přechodu z migračních i agregovaných dat. Tyto postupy bude ilustrovat na vhodných datech.

Pro úspěšné vypracování práce je vhodné absolvovat předměty NSTP238 a NSTP050.

References

Mandl, J.: Pravděpodobnostní dynamické modely. Academia. Praha 1985.

Jafry, Y., Schuermann, T.: Measurement, estimation and comparison of credit migration matrices, Journal of Banking and Finance 28 (2004), 2603-2639.

Jones, M.T.: Estimating Markov transition matrices using proportional data: an application to credit risk, IMF working paper, WP/05/219

Anderson, T.W., Goodman, L.A.: Statistical inference about Markov chains, Ann. Math. Statist. 28, (1957), 89-110.