hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration:
22.01.2010
Date of assignment:
22.01.2010
Date and time of defence:
14.09.2011 00:00
Date of electronic submission:
05.08.2011
Date of submission of printed version:
05.08.2011
Date of proceeded defence:
14.09.2011
Opponents:
doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Guidelines
Po zveřejnění nové informace se cena akcie často náhle mění a potom nějakou dobu vykazuje velkou volatilitu, než se stabilizuje na nové úrovni. V plánované práci diplomantka vyvine stochastický model pro takové události na základě analýzy chování jednotlivých investorů a systému obchodování na burze (takzvaný order book).
References
H. Föllmer, H., Schied, A.: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. 2nd ed., De Gruyter, Berlin, 2002.