Nelinearita v modelech časových řad
| Thesis title in Czech: | Nelinearita v modelech časových řad |
|---|---|
| Thesis title in English: | Nonlinearity in time series models |
| Key words: | nelineární časové řady, testy nelinearity, testy aditivity |
| English key words: | Nonlinear Time Series, Nonlinearity Tests, Nonadditivity Tests |
| Academic year of topic announcement: | 2011/2012 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 31.10.2011 |
| Date of assignment: | 03.11.2011 |
| Confirmed by Study dept. on: | 20.12.2011 |
| Date and time of defence: | 30.01.2014 00:00 |
| Date of electronic submission: | 03.12.2013 |
| Date of submission of printed version: | 06.12.2013 |
| Date of proceeded defence: | 30.01.2014 |
| Opponents: | doc. RNDr. Karel Zvára, CSc. |
| Guidelines |
| Diplomant se věnuje jednak testům, zda je v modelech časových řad přítomna nelineární složka, jednak otázkám, zda nelineární složka modelu má aditivní charakter. Teoretické výsledky budou demonstrovány v simulačních studiích. Některé testy již jsou naprogramovány v knihovnách programu R, např. v knihovně tseries je white.test, v knihovně nlts je add.test a lin.test, v knihovně TSA pak Keenan.test a Tsay.test. |
| References |
| Chen R., Liu J.S., Tsay, R.S. (1995): Additivity tests for nonlinear autoregression. Biometrika 82, 369-383.
Keenan, D. M. (1985), A Tukey nonadditivity-type test for time series nonlinearity, Biometrika, 72, 39-44. Lee T. H., White H., Granger C. W. J. (1993): Testing for neglected nonlinearity in time series models. Journal of Econometrics 56, 269--290. Tsay, R.S. (1986) Nonlinearity tests for time series. Biometrika 73, 461-466. |