Mnohorozměrné modely volatility

• Thesis title in thesis language (Slovak): Mnohorozměrné modely volatility
• Thesis title in Czech: Mnohorozměrné modely volatility
• Thesis title in English: Multivariate volatility models
• Academic year of topic announcement: 2007/2008
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: slovenština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 17.10.2007
• Date of assignment: 17.10.2007
• Date and time of defence: 22.09.2009 00:00
• Date of electronic submission: 22.09.2009
• Date of proceeded defence: 22.09.2009
• Opponents: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Guidelines

Ve finanční analýze je často potřeba zkoumat několik časových řad,
například měnových kurzů, kurzů cenných papírů apod., a to tak, aby bylo
možné popsat jejich vzájemnou provázanost. Účinným nástrojem jsou zde
vícerozměrné modely ARCH a GARCH, které dovolují modelovat
kovarianční strukturu ve sledovaném souboru časových řad.
Diplomant se seznámí s těmito procesy, popíše jejich vlastnosti
a s pomocí vhodného softwaru bude demonstrovat možnosti jejich
použití při zpracování reálných finančních dat.

References

Bollerslev, T.: Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics 31(1986), 307-327.
Bollerslev, T.: Modelling the Coherence in Short-run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized
ARCH Model. Review of Economics and Statistics 72(1990), 498-505.
Bollerslev, T.; Engle, R.F.: Common Resistence in Conditional Variances. Econometrica 61(1993), 167-186.
Gouriéroux, Ch.: ARCH Models and Financial Applications. Springer Verlag, New York, 1997.
Haerdle, W.; Kleinow, T.; Stahl, G.: Applied Quantitative Finance. Theory and Computational Tools. Springer Verlag, Berlin, 2002.