hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration:
24.11.2006
Date of assignment:
24.11.2006
Date and time of defence:
25.06.2008 00:00
Date of electronic submission:
25.06.2008
Date of submission of printed version:
31.05.2007
Date of proceeded defence:
25.06.2008
Opponents:
RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Guidelines
Diplomant prostuduje a pojedná problematiku tržního rizika. Bude pojednáno o potenciální ztrátě v důsledku změn hodnoty či ceny aktiv způsobených fluktuací úrokových měr, změnou devizových kurzů, cen akcií či komodit. Taktéž bude pojednáno o používání statistických modelů ke kalkulaci potenciálního vlivu různých faktorů tržního rizika na ceny a hodnotu aktiv. Tyto modely generují "value-at-risk" (VAR), neboli odhad nejvyšší potenciální ztráty z daného portfolia finančních nástrojů. Lze použít výpočetní systém Mathematica.
References
[1] Blake, D.: Analýza finačních trhů. Grada Publishing, Praha, 1995
[2] Elton, E., J., Gruber, M., J.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. 4th Edition. Wiley, New York, 1991
[3] Hardwick, P., Khan, B., Langmead, J.: An Introduction to Modern Economics. 3rd Edition. Longman, London, 1990
- assigned and confirmed by the Study Dept.