Testy periodicity v časových řadách

• Thesis title in Czech: Testy periodicity v časových řadách
• Thesis title in English: Tests of periodicity in time series
• Academic year of topic announcement: 2006/2007
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 02.11.2006
• Date of assignment: 02.11.2006
• Date and time of defence: 25.06.2007 00:00
• Date of electronic submission: 25.06.2007
• Date of proceeded defence: 25.06.2007
• Opponents: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Guidelines

V bakalářské práci se pojedná o modelu skrytých period a o jeho vyhodnocení na základě periodogramu. Posluchač popíše test R. A. Fishera podle kap. VII v [1]. Dále se uvede Siegelův test podle [2]. Posluchač naprogramuje výpočet p-hodnot těchto testů a na základě simulací oba testy porovná. Dále může popsat chování těchto testů v případě, že se sledovaná časová řada řídí autoregresním modelem.

References

[1] Anděl J. (1976): Statistická analýza časových řad. SNTL, Praha.

[2] Siegel A. F. (1980): Testing for periodicity in a time series. J. Amer. Statist. Assoc. 75, No. 370, 345-348.

Preliminary scope of work

Práce se bude zabývat modely časových řad, které v sobě zahrnují periodickou komponentu. Pomocí simulací budou porovnány různé testy, které byly navrženy v literatuře.

Preliminary scope of work in English

Time series models containing a periodic component will be considered. Statistical tests for periodicity will be compared in a simulation study