hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration:
26.10.2005
Date of assignment:
26.10.2005
Date and time of defence:
17.09.2007 00:00
Date of electronic submission:
17.09.2007
Date of proceeded defence:
17.09.2007
Opponents:
prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.
Guidelines
Kalmanův filtr je rekurentní vzorec, který postupně upravuje odhad neměřitelné stavové proměnné v závislosti na nových pozorováních související měřitelné proměnné (Harvey, 1989). Adaptivní vlastnosti Kalmanova filtru se často s úspěchem využívají při analýze finančních časových řad, např. Kellerhals (2001). Diplomant se zaměří na možnosti použití Kalmanova filtru pro odhad rizikově neutrální hustoty z cen kupních a prodejních opcí. V tomto případě lze předpokládat nelineární vztah mezi stavovými a pozorovanými proměnnými a problém bude zapotřebí linearizovat pomocí Taylorova vzorce. Navržený algoritmus bude implementován ve statistickém prostředí R a vyzkoušen na simulovaných datech.
References
Harvey, A.C. (1989). Forecasting, structural time series models and the Kalman filter, Cambridge University Press.
Kellerhals, B.P. (2001). Financial Pricing Models in Continuous Time and Kalman Filtering, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 506, Springer, Heidelberg.
- assigned and confirmed by the Study Dept.