Modelování preferencí investorů pomocí frakcionální stochastické dominance
| Thesis title in Czech: | Modelování preferencí investorů pomocí frakcionální stochastické dominance |
|---|---|
| Thesis title in English: | Investor preferences modelling using fractional stochastic dominance |
| Key words: | stochastická dominance|užitkové funkce|teorie rozhodování|investovaní |
| English key words: | stochastic dominance|utility functions|decision making theory|investing |
| Academic year of topic announcement: | 2023/2024 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Author: |
| Guidelines |
| Student/ka se seznámí se základy teorie užitkových funkcí a principu maximalizace očekávaného užitku. Bude se věnovat modelování preferencí skupiny investorů s různými užitkovými funkcemi pomocí stochastické dominance. Specialní pozornost bude věnováná novým, tzv. frakcionálním řádům stochastické dominance.
Teoretická část bude doplněna o ilustraci na reálných finančních datech. |
| References |
| Alfred Müller, Marco Scarsini, Ilia Tsetlin, and Robert L. Winkler, Between First- and Second-Order Stochastic Dominance, Management Science 2017 63:9, 2933-2947.
Liu J, Chen Z, Consigli G. Interval-based stochastic dominance: theoretical framework and application to portfolio choices. Ann Oper Res. 2021;307(1-2):329-361. |