Bilineární model pro časové řady
| Thesis title in Czech: | Bilineární model pro časové řady |
|---|---|
| Thesis title in English: | A bilinear model for time series |
| Academic year of topic announcement: | 2023/2024 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
| Author: |
| Guidelines |
| Je empiricky dokázáno, že mnohé pozorované časové řady včetně finančních nesplňují předpoklad linearity teoretického modelu. Proto byly vyvinuty různé modely nelineární povahy. Posluchač/ka se zaměří na bilineární model, který je přímým zobecněním lineárních ARMA modelů. Bude formulovat jeho vektorový tvar, odvodí podmínky stacionarity a invertibility a související momentovou strukturu. Pojedná o odhadování parametrů a testování přítomnosti bilineárních efektů v datech. Prozkoumá implementaci modelu v softwarových produktech a použije vybraný software pro simulační studii, případně aplikaci modelu na reálná data. |
| References |
| Subba Rao, T.: On the Theory of Bilinear Time Series Models. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 1981, Vol. 43, No. 2, pp. 244-255.
Granger, C.W.J., Andersen, P.: An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen, 1978. Tong, H.: Non-linear Time Series. A Dynamical System Approach. Clarendon Press, Oxford, 2003. |