Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Multifrakcionální Brownův pohyb
Thesis title in Czech: Multifrakcionální Brownův pohyb
Thesis title in English: Multifractional Brownian motion
Key words: multifrakcionální Brownův pohyb|nediferencovatelnost trajektorií|Hurstův parametr
English key words: nondifferentiability of paths|multifractional Brownian motion|Hurst parameter
Academic year of topic announcement: 2024/2025
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
Author:
Guidelines
Student/ka uvede některé vlastnosti multifrakcionálního Brownova pohybu ve srovnání s Wienerovým procesem, seznámí se se základy látky z uvedené literatury a bude zpracovávat vybrané teoretické problémy.
References
[1] F. Biagini, Y. Hu, B. Oksendal, T. Zhang: Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications. Springer-Verlag, London, 2008
[2] I. Karatzas, S. E. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer-Verlag, New York, 1988
[3] D. Nualart: Stochastic integration with respect to fractional Brownian motion and applications. Stochastic models (Mexico City, 2002), Contemp. Math., 336, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2003
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html