Modely pro nezáporné celočíselné časové řady
| Thesis title in Czech: | Modely pro nezáporné celočíselné časové řady |
|---|---|
| Thesis title in English: | Models for time series of counts |
| Academic year of topic announcement: | 2023/2024 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 10.08.2023 |
| Date of assignment: | 18.10.2023 |
| Confirmed by Study dept. on: | 25.10.2023 |
| Guidelines |
| Cílem práce je seznámení s teorií regresních modelů pro analýzu časových řad a aplikace nastudované teorie na řady s nezápornými celočíselnými hodnotami, typicky pozorování počtu určitých událostí v po sobě následujících obdobích. Autor se zaměří zejména na bodové a intervalové odhady podmíněné střední hodnoty pozorovaného procesu při známé minulosti. Součástí práce bude simulační studie k ověření vlastností odhadů.
Pro studenty Finanční matematiky, kteří nastoupí do 3. ročníku v roce 2023/24. |
| References |
| Fokianos, K.: Truncated Poisson Regression for Time Series of Counts. Scandinavian Journal of Statistics,28,2001, pp.645-659.
Kedem, B., Fokianos, K.: Regression Models for Time Series Analysis. Wiley, New Jersey, 2002. |