Girsanovova věta v diskrétním čase

• Thesis title in Czech: Girsanovova věta v diskrétním čase
• Thesis title in English: Discrete-time Girsanov theorem
• Key words: Girsanovova věta|martingal
• English key words: Girsanov theorem|martingale
• Academic year of topic announcement: 2023/2024
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Petr Čoupek, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 05.09.2023
• Date of assignment: 25.09.2023
• Confirmed by Study dept. on: 13.10.2023

Guidelines

Student(ka) pojedná o Girsanovově větě pro rekurzivně zadané náhodné posloupnosti a případně uvede některé aplikace tohoto výsledku.

References

[1] I. Karatzas and S. E. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer, 1991.
[2] B. Øksendal, Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications, Springer, 6th ed., 2003.