V řadě praktických situací musíme pracovat s posloupností náhodných veličin, které byly zaznamenány postupně v čase a o kterých lze předpokládat, že mají všechny stejné Poissonovo rozdělení. Typicky se jedná o počty událostí za dané časové jednotky (dny, měsíce, roky). Zásadní otázkou při statistické analýze je, zda jsou sledované veličiny nezávislé nebo zda vykazují statisticky významnou korelaci. V práci bude popsáno několik testů vhodných pro tuto situaci, které následně budou porovnány i v praktické simulační studii.
References
Jung, R. C. and Tremayne, A.R. (2003): Testing for serial dependence in time series models of counts. Journal of Time Series Analysis 24, 65–84.
Cipra, T.(2008): Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha.
