Business models for emission management

• Thesis title in Czech: Modely obchodování s emisními povolenkami z pohledu firmy
• Thesis title in English: Business models for emission management
• Key words: emisní povolenky|obchodování|stochastická optimalizace
• English key words: emissions|management|stochastic optimization
• Academic year of topic announcement: 2019/2020
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: angličtina
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 18.10.2019
• Date of assignment: 18.10.2019
• Confirmed by Study dept. on: 27.02.2020
• Date and time of defence: 07.09.2021 08:00
• Date of electronic submission: 21.07.2021
• Date of submission of printed version: 22.07.2021
• Date of proceeded defence: 07.09.2021
• Opponents: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.

Guidelines

Student(ka) se seznámí s vícestupňovými modely stochastické optimalizace, které následně využije při konstrukci modelů pro obchodování s emisemi z pohledu firmy, kde se předpokládá, že firma potřebuje emisní povolenky pro pokrytí své produkce, ale může s nimi v čase různě nakládat (obchodovat). Bude diskutována i možnost využití derivátů na tyto povolenky. Do výsledného modelu budou zahrnuty i nejmodernější nástroje stochastického programování jako jsou např. dynamické míry rizika, nebo pravděpodobnostní omezení či stochastická dominance. Aby bylo možné pak tento výsledný problém vyřešit, student(ka) využije scénářovou metodu a bude diskutovat vhodné možnosti generování scénářových stromů pro tento problém.

References

[1] Zapletal, F., Šmíd, M. & Kopa, M. (2019): Multi-stage emissions management of a steel company, Annals of Operations Research. https://doi.org/10.1007/s10479-019-03192-4
[2] Zapletal, F., Šmíd, M. (2016). Mean-risk optimal decision of a steel company under emission control. Central European Journal of Operations Research, 24(2), 435–454.
[3] P. Kall, J. Mayer: Stochastic linear programming. Models, theory and computation, Springer, 2005
[4] G. Ch. Pflug, W. Römisch, Modeling, Measuring and Managing Risk, World Scientific, River Edge, NJ, 2007.
[5] A. Ruszczyński, A. Shapiro (eds.): Stochastic programming. Elsevier, 2003.
[6] A. Shapiro, D. Dentcheva, A. Ruszczyński: Lectures on stochastic programming. Modeling and theory. MPS/SIAM Series on Optimization 9. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2009.