Odhadovanie parametrov v modeloch časových radov
Thesis title in thesis language (Slovak): | Odhadovanie parametrov v modeloch časových radov |
---|---|
Thesis title in Czech: | Odhadování parametrů v modelech časových řad |
Thesis title in English: | Parameter estimating in time series models |
Key words: | lineárne modely časových radov, ARMA, metóda maximálnej vierohodnosti |
English key words: | linear time series models, ARMA, maximum likelihood estimation |
Academic year of topic announcement: | 2019/2020 |
Thesis type: | Bachelor's thesis |
Thesis language: | slovenština |
Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
Supervisor: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
Date of registration: | 10.10.2019 |
Date of assignment: | 06.11.2019 |
Confirmed by Study dept. on: | 21.11.2019 |
Date and time of defence: | 24.09.2020 08:00 |
Date of electronic submission: | 30.07.2020 |
Date of submission of printed version: | 30.07.2020 |
Date of proceeded defence: | 24.09.2020 |
Opponents: | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. |
Guidelines |
Posluchač/ka se zaměří na podrobné studium odhadových metod v modelech typu ARMA, provede odvození a ilustrace pro modely nižších řádů a prozkoumá implementaci odhadových metod v běžně používaných softwarových produktech. |
References |
Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G.: Time Series Analysis. Forecasting and Control. Prentice-Hall, New Jersey, 1994.
Ljung, G.M., Box, G.E.P.: The likelihood function of stationary autoregressive-moving average models. Biometrika 66 (1979), 265-270. Newbold, P.: The exact likelihood function for a mixed autoregressive - moving average process. Biometrika 61 (1974), 423-426. |