Ekonometrické SUR modely závislých run-off trojúhelníků v neživotním pojištění
| Thesis title in Czech: | Ekonometrické SUR modely závislých run-off trojúhelníků v neživotním pojištění |
|---|---|
| Thesis title in English: | Econometric SUR models of dependent run-off triangles in non-life insurance |
| Key words: | Závislé run-off trojúhelníky|SUR model|ekonometrie|neživotní pojištění |
| English key words: | Dependent run-off triangles|SUR model|econometrics|non-life insurance |
| Academic year of topic announcement: | 2020/2021 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 15.09.2020 |
| Date of assignment: | 15.09.2020 |
| Confirmed by Study dept. on: | 27.11.2020 |
| Date and time of defence: | 01.07.2021 08:00 |
| Date of electronic submission: | 21.05.2021 |
| Date of submission of printed version: | 21.05.2021 |
| Date of proceeded defence: | 01.07.2021 |
| Opponents: | doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D. |
| Guidelines |
| Práce se bude zabývat odhadem rezerv v neživotním pojištění pomocí závislých run-off trojúhelníků. Odhad bude založen na SUR metodice pro soustavy ekonometrických rovnic. Bude provedena aplikace na reálná aktuárská data. |
| References |
| Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013.
Pröhl, C., Schmidt, K. D.: Multivariate chain ladder. Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik. Technische Universität Dresden 2005. Zhang, Y.: A general multivariate chain ladder model. Insurance: Mathematics and Economics, 46, 2010, 588–599. |