Lineárny regresný model s autokorelovanými reziduami

• Thesis title in thesis language (Slovak): Lineárny regresný model s autokorelovanými reziduami
• Thesis title in Czech: Lineární regresní model s autokorelovanými rezidui
• Thesis title in English: Linear regression model with autocorrelated residuals
• Key words: autokorelovanosť reziduí, Durbin-Watsonov test, Ljung-Boxov test, Breusch-Godfreyov test, Dickey-Fullerov test, jednotkový koreň
• English key words: autocorrelated residuals, Durbin-Watson test, Ljung-Box test, Breusch-Godfrey test, Dickey-Fuller test, unit root nonstationarity
• Academic year of topic announcement: 2018/2019
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: slovenština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 24.09.2018
• Date of assignment: 08.10.2018
• Confirmed by Study dept. on: 21.11.2018
• Date and time of defence: 05.09.2019 08:00
• Date of electronic submission: 18.07.2019
• Date of submission of printed version: 19.07.2019
• Date of proceeded defence: 05.09.2019
• Opponents: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.

Guidelines

Tématem práce je zajímavá oblast statistického modelování propojující teorii zobecněného modelu lineární regrese a teorii ARMA modelů v rámci analýzy časových řad. Posluchač nastuduje a sepíše teoretické podklady včetně související problematiky testování korelovanosti reziduí a testování jednotkového kořene. Dále odvodí věrohodnostní funkci pro odhad parametrů modelu a provede ilustraci na simulovaných případně reálných datech.

References

Box, G.E.P.; Jenkins, G. M.; Reinsel, G.C.: Time Series Analysis. Prentice-Hall, London, 1994.
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.
Ljung, G. M.; Box, G.E.P.: On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models. Biometrika 65(1978), 297-303.
Tsay, R.S.: Analysis of Financial Time Series. Wiley, New York, 2002.