Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Stochastické optimalizační modely pro obchodování s energiemi
Thesis title in Czech: Stochastické optimalizační modely pro obchodování s energiemi
Thesis title in English: Stochastic Optimization Models of Energy Markets
Key words: Modelování trhů s energiemi. Volba užitkové funkce. Stochastická optimalizace.
English key words: Energy market modeling. Utility function and its selection. Stochastic optimization.
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Author:
Guidelines
Modelování trhů s energiemi je jedním z témat,
které je v současnosti v popředí zájmu laické i odborné veřejnosti.
Existuje řada pohledů a přístupů,
jak tyto modely vytvářet a jaké vlastnosti od nich vyžadovat a očekávat.
Hlavním cílem bývá popis mechanizmu daného trhu
a
hledání optimální strategie pro nastavení aktuální ceny energie.

Diplomová práce bude orientována na studium stochastických modelů trhů s energiemi,
tj. modelů, které obsahují náhodné prvky.
Diplomant se zaměří na modely, které umožňují
hledání optimální obchodní strategie.
Půjde tedy o speciální modely vedoucí na úlohy stochastické optimalizace.
Teorie bude ilustrována na praktické studii.
References
[1] Ziemba, T.; Vickson, R.G.: Stochastic Optimization Models in Finance. World Scientific Publishing Company, 2006.
[2] Schneider, J.J.;.Kirkpatrick, S.: Stochastic Optimization. Springer, 2006.
[3] Griliches, Z.V.I.; Intriligator, Michael D.: Handbook of Econometrics II. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1984.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html