Optimalizace portfolia s využitím rizikových prémií
Thesis title in Czech: | Optimalizace portfolia s využitím rizikových prémií |
---|---|
Thesis title in English: | Portfolio optimization using risk premia |
Key words: | optimalizace portfolia, rizikové prémie, maximalizace očekávaného výnosu |
English key words: | Portfolio optimization, risk premia, mean return maximization |
Academic year of topic announcement: | 2017/2018 |
Thesis type: | Bachelor's thesis |
Thesis language: | čeština |
Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
Supervisor: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
Date of registration: | 02.10.2017 |
Date of assignment: | 08.10.2017 |
Confirmed by Study dept. on: | 14.12.2017 |
Date and time of defence: | 11.09.2018 08:00 |
Date of electronic submission: | 18.07.2018 |
Date of submission of printed version: | 20.07.2018 |
Date of proceeded defence: | 11.09.2018 |
Opponents: | doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. |
Guidelines |
Student(ka) se seznámí s úlohami optimalizace portfolia za rizika. Popíše detailně jednotlivé rizikové prémie a aplikuje je v úlohách optimalizace portfolia. Na praktickém problému maximalizace výnosu za podmínky na omezení rizikové prémie bude demonstrovat teoretické poznatky. |
References |
Ingersoll. J., F.: Theory of financial decision making. Rowman and Littlefield publishers, 1987.
Kopa, M.: Postavení užitkové funkce v úlohách stochastického programování. Rigorózní práce, MFF UK, 2004. Kallberg, J. G. and Ziemba, W. T.: Comparison of Alternative Utility Functions in Portfolio Selection Problems, Management Science, November 1983 vol. 29, no. 11, 1257-1276. |