Neparametrické testovanie nelinearity v časových radoch
| Thesis title in thesis language (Slovak): | Neparametrické testovanie nelinearity v časových radoch |
|---|---|
| Thesis title in Czech: | Neparametrické testování nelinearity v časových řadách |
| Thesis title in English: | Nonparametric Nonlinearity Testing in Time Series |
| Key words: | ARMA proces, neparametrické testy nelinearity, Q-testy, BDS test. |
| English key words: | ARMA process, nonparametric nonlinearity tests, Q-tests, BDS test. |
| Academic year of topic announcement: | 2017/2018 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | slovenština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 09.10.2017 |
| Date of assignment: | 10.10.2017 |
| Confirmed by Study dept. on: | 14.12.2017 |
| Date and time of defence: | 05.09.2019 08:00 |
| Date of electronic submission: | 17.07.2019 |
| Date of submission of printed version: | 19.07.2019 |
| Date of proceeded defence: | 05.09.2019 |
| Opponents: | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. |
| Guidelines |
| Časové řady pozorované ve finanční a ekonomické praxi mají velmi často nelineární průběh, a proto není vhodné modelovat je klasickými přístupy, jako jsou například oblíbené ARMA procesy. V literatuře byly popsány různé způsoby testování nelineárního chování časové řady.
Student(ka) se zaměří na neparametrické přístupy, které pracují s rezidui odhadnutého ARMA modelu, případně s dalšími přístupy jako je BDS test. Studované testy podrobně popíše, jejich chování bude zkoumat prostřednictvím simulační studie a pokusí se o aplikaci na reálná data. |
| References |
| Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.
Hinich, M.J.: Testing for Gaussianity and Linearity of a Stationary Time Series. Journal of Time Series Analysis, 1982, Vol. 3, No. 3, pp. 169-176. Hsieh, D.A.: Testing for Nonlinear Dependence in Daily Foreign Exchange Rates. Journal of Business, 1989, Vol. 62, No. 3, pp. 339-368. McLeod, A.I.; Li, W.K.: Diagnostic Checking ARMA Time Series Modeling Using Squared-Residual Autocorrelations. Journal of Time Series Analysis, 1983, Vol. 4, No. 4, pp. 269-273. Tsay, R.S.: Analysis of Financial Time Series. Wiley, New York, 2002. Wei, W.W.S.: Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Addison-Wesley, New York, 1990. |