Speciální přístupy k modelování nelineárních časových řad

• Thesis title in Czech: Speciální přístupy k modelování nelineárních časových řad
• Thesis title in English: Special aspects of non-linear time series modelling
• Key words: Časové řady, ARMA modely, bilineární modely
• English key words: Time series, ARMA models, bilinear models
• Academic year of topic announcement: 2016/2017
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 29.09.2016
• Date of assignment: 31.10.2016
• Confirmed by Study dept. on: 08.02.2017
• Date and time of defence: 31.01.2018 00:00
• Date of electronic submission: 29.12.2017
• Date of submission of printed version: 04.01.2018
• Date of proceeded defence: 31.01.2018
• Opponents: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.

Guidelines

Data ve formě časových řad mohou mít nelineární chování, k jejich popisu pak nestačí oblíbené ARMA modely. Jednoduchým nelineárním rozšířením ARMA procesů jsou bilineární procesy. V literatuře jsou zaznamenány různé tvary bilineárního modelu časové řady. Diplomant/ka bude studovat vybrané modifikace bilineárního procesu. Popíše metody odhadu parametrů, vypracuje simulační ilustrace a pokusí se aplikovat nastudovanou teorii na reálná data z finanční nebo ekonomické praxe.

References

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.
Fan, J., Yao, Q.: Nonlinear Time Series. Springer, New York, 2003.
Kim W.K.; Billard L.; Basawa I.V.: Estimation for the first-order diagonal bilinear time series model. Journal of Time Series Analysis, 1990, Vol. 11, No. 3, pp.215-229.
Pham T.D.; Tran T.L.: On the first-order bilinear time series model. Journal of Applied Probability, 1981, Vol. 18, pp. 617-627.
Sornette, D., Pisarenko,V.F.: Properties of a Simple Bilinear Stochastic Model: Estimation and Predictability. arxiv.org/pdf/physics/0703217.