hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration:
18.09.2015
Date of assignment:
01.10.2015
Confirmed by Study dept. on:
24.11.2015
Date and time of defence:
22.06.2016 00:00
Date of electronic submission:
26.05.2016
Date of submission of printed version:
26.05.2016
Date of proceeded defence:
22.06.2016
Opponents:
doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.
Guidelines
Práce bude zaměřena na archimedovské kopule, jejich teoretické vlastnosti, způsoby odhadování parametrů a možné aplikace ve financích nebo pojišťovnictví. Těžistě práce bude spočívat v aplikaci sepsané teorie v jednotném značení na reálná nebo simulovaná data.
References
[1] McNeil, A.J., Frey, R, and Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools. Princeton Series in Finance.
[2] Nelsen, R. B. (2006). An Introduction to Copulas, Second Edition. New York, Springer Science+Business Media Inc.