Dynamické strategie obchodování

• Thesis title in Czech: Dynamické strategie obchodování
• Thesis title in English: Dynamic trade strategie
• Key words: Optimální strategie, dynamika, portfolio.
• English key words: Optimal strategie, dynamic, portfolio.
• Academic year of topic announcement: 2011/2012
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 31.10.2011
• Date of assignment: 01.11.2011
• Confirmed by Study dept. on: 05.12.2014
• Date and time of defence: 05.02.2015 00:00
• Date of electronic submission: 05.12.2014
• Date of submission of printed version: 05.12.2014
• Date of proceeded defence: 05.02.2015
• Opponents: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.

Guidelines

Obchodování s různými finančními instrumenty v reálném čase
sebou přináší zajímavé úlohy dynamického stochastického programování.
Jedná se zejména o nalezení optimální obchodní strategie,
sestavení optimálního portfolia a navržení optimální strategie jeho postupné obměny.

Cílem práce bude se těmito optimalizačními úlohami zabývat.
Soustředit se na diskrétní čas a delší horizont.

Diplomant se seznámí s výsledky v této oblasti,
které jsou publikovány v odborných monografiích a odborných periodikách.
Zjištěné postupy by měl teoreticky formalizovat a případně provést numerickou ilustraci problému.

References

[1] Basak, S.; Shapiro, A.: Value-at-risk based risk management: Optimal policies and asset prices, Review of Financial Studies 14, (2001), 371-405.
[2] Bogentoft, E.; Romeijn, H.E.; Uryasev, S.: Asset/liability management for pension funds using CVaR constraints, J. Risk Finance 3,1 (2001), 57-71.
[3] Duffie, D.: Dynamic Asset Pricing Theory, Princeton University Press, Princeton, 1992.
[4] Shreve, S.E.: Stochastic Calculus for Finance I: Binomial Asset Pricing Model, Springer, Berlin, 2004.