Některé modifikace modelů ARCH pro finanční časové řady

• Thesis title in Czech: Některé modifikace modelů ARCH pro finanční časové řady
• Thesis title in English: Some modifications of models ARCH for financial time series
• Key words: finanční časová řada, podmíněná heteroskedasticita, modelování volatility, GARCH
• English key words: financial time series, conditional heteroskedasticity, volatility modelling, GARCH
• Academic year of topic announcement: 2014/2015
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 17.09.2014
• Date of assignment: 18.09.2014
• Confirmed by Study dept. on: 25.11.2014
• Date and time of defence: 24.06.2015 00:00
• Date of electronic submission: 21.05.2015
• Date of submission of printed version: 21.05.2015
• Date of proceeded defence: 24.06.2015
• Opponents: RNDr. Jitka Zichová, Dr.

Guidelines

Autor popíše některé modifikace modelů typu ARCH založených na podmíněné heteroskedasticitě ve finančních časových řadách. Teorii bude demonstrovat pomocí numerických příkladů.

References

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008.
Tsay, R. S.: Analysis of Financial Time Series. Wiley, New York 2002.