Modely celočíselných časových řad
Thesis title in thesis language (Slovak): | Modely celočíselných časových řad |
---|---|
Thesis title in Czech: | Modely celočíselných časových řad |
Thesis title in English: | Models of integer-valued time series |
Key words: | náhodné součty náhodných veličin, momenty, kumulanty, operátor binomického ředění |
English key words: | random sums of random variables, moments, cumulants, binomial thinning operator |
Academic year of topic announcement: | 2013/2014 |
Thesis type: | Bachelor's thesis |
Thesis language: | slovenština |
Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
Supervisor: | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. |
Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
Date of registration: | 06.10.2013 |
Date of assignment: | 09.10.2013 |
Confirmed by Study dept. on: | 26.11.2013 |
Date and time of defence: | 26.06.2014 00:00 |
Date of electronic submission: | 21.05.2014 |
Date of submission of printed version: | 22.05.2014 |
Date of proceeded defence: | 26.06.2014 |
Opponents: | Mgr. Petr Jonáš |
Guidelines |
Celočíselné časové řady lze modelovat pomocí náhodných součtů náhodných veličin.
Student(ka) popíše některé takové modely (např. model větvení, model INAR, binomický autoregresní proces) a odvodí základní charakteristiky jako vytvořující funkci, momenty a kumulanty a pravděpodobnosti přechodu pro různé typy generujících celočíselných náhodných veličin. |
References |
Al-Osh, M.A., Alzaid, A.A.: First-order integer-valued autoregressive (INAR(1)) process. J. Time Ser. Anal. 8(3), 261–275 (1987)
da Silva, M.E., Oliveira, V.L.: Difference equations for the higher order moments and cumulants of the INAR(1) model. J. Time Ser. Anal. 25(3), 317–333 (2004) Christian H. Weiß, Hee-Young Kim : Binomial AR(1) processes: moments, cumulants, and estimation, Statistics, 47, 494-510 (2013) |