Výpočet korelace v úvěrovém portfoliu a její vliv na celkové kreditní riziko portfolia

• Thesis title in Czech: Výpočet korelace v úvěrovém portfoliu a její vliv na celkové kreditní riziko portfolia
• Thesis title in English: Correlation calculations in a credit portfolio and its impact on the total portfolio credit risk
• Key words: korelace, portfolio, kreditní riziko
• English key words: correlation, portfolio, credit risk
• Academic year of topic announcement: 2012/2013
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: angličtina
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 09.11.2012
• Date of assignment: 09.11.2012
• Confirmed by Study dept. on: 15.01.2013
• Date and time of defence: 05.02.2015 00:00
• Date of electronic submission: 01.12.2014
• Date of submission of printed version: 05.12.2014
• Date of proceeded defence: 05.02.2015
• Opponents: Mgr. Petr Dostál, Ph.D.
• Advisors: Mgr. Matěj Stránský

Guidelines

Na základě daných vstupních parametrů o úvěrovém portfoliu student
různými metodami odhadne korelaci mezi klienty, sektory a/nebo regiony, doporučí
nejvhodnější postup a popíše, jak se tato korelace projeví ve výpočtu kreditního
rizika celého portfolia. Práce bude případně doplněna o srovnání kreditního rizika
vypočteného Monte Carlo simulací s pomocí dříve vypočtené korelace a metodou
doporučenou pro výpočet kreditního rizika dle Basel II.

References

Anděl, J.: Matematická statistika. SNTL/ALFA, Praha, 1985
Green, P. J. and Silverman, B.W.: Nonparametric regression and gen-
eralized linear models. Chapman and Hall, Florida, 1995
Hosmer, D.W. and Lemeshow, S.: Applied logistic regresion, 2. vydání. John Wiley & Sons, 2000.
Witzany, J.: Credit risk management and modeling, Oeconomica, Praha, 2010.