Míry diskriminace v kreditním riziku

• Thesis title in Czech: Míry diskriminace v kreditním riziku
• Thesis title in English: Discrimination measures in credit risk
• Key words: kreditní riziko, skóringové modely, logistická regrese, míry diskriminace
• English key words: credit risk, scoring models, logistic regression, discrimination measures.
• Academic year of topic announcement: 2012/2013
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 25.09.2012
• Date of assignment: 25.09.2012
• Confirmed by Study dept. on: 04.12.2012
• Date and time of defence: 05.09.2013 00:00
• Date of electronic submission: 02.08.2013
• Date of submission of printed version: 02.08.2013
• Date of proceeded defence: 05.09.2013
• Opponents: RNDr. Petr Zahradník

Guidelines

Skóringové modely sloužící k ohodnocení kreditního rizika instituce při žádosti klienta o úvěr jsou založeny zejména na logistické regresi. Důležitou součástí procesu validace těchto modelů je měření schopnosti diskriminace modelu "dobrých" klientů (schopni splácet úvěr) od těch "špatných" (neschopni splácet úvěr).

Řešitel(ka) popíše míry diskriminace u skóringových modelů a následně teoretické poznatky aplikuje na reálná data.

References

[1] Hosmer, David W. and Lemeshow, Stanley (2000). Applied Logistic Regression (2nd edition). John Wiley & Sons.
[2] Bluhm, Christian; Overbeck, Ludger; and Wagner, Christoph (2010). Introduction to Credit Risk Modeling (2nd edition). Chapman & Hall.