ARFIMA modely časových řad
| Thesis title in thesis language (Slovak): | ARFIMA modely časových řad |
|---|---|
| Thesis title in Czech: | ARFIMA modely časových řad |
| Thesis title in English: | ARFIMA time series models |
| Key words: | proces s dlouhou pamětí, ARFIMA model, odhady parametrů, Hurstův parametr |
| English key words: | long-memory processes, ARFIMA model, paramater estimation, Hurst parameter |
| Academic year of topic announcement: | 2011/2012 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | slovenština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 23.10.2011 |
| Date of assignment: | 24.10.2011 |
| Confirmed by Study dept. on: | 20.12.2011 |
| Date and time of defence: | 30.01.2014 00:00 |
| Date of electronic submission: | 05.12.2013 |
| Date of submission of printed version: | 06.12.2013 |
| Date of proceeded defence: | 30.01.2014 |
| Opponents: | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. |
| Guidelines |
| Autoregresní frakcionálně integrované procesy klouzavých průměrů (tzv. ARFIMA nebo také FARIMA) se využívají při modelování časových řad s tzv. dlouhou pamětí. Posluchač(ka) se seznámí s danou problematikou a v práci popíše vlastnosti ARFIMA modelů a metody odhadů parametrů. Na reálných datech také předvede postup při analýze v programu R (případně jiném statistickém softwaru). |
| References |
| Brockwell, P. J. and Davis, R. A. (2009): Time Series: Theory and Methods. Springer.
Palma, W. (2007): Long-memory Time Series: Theory and Methods. Wiley-Interscience. Beran, J. (1994): Statistics for Long-memory Processes. Chapman & Hall. |