Nelineární parametrické modely pro finanční časové řady

• Thesis title in thesis language (Slovak): Nelineární parametrické modely pro finanční časové řady
• Thesis title in Czech: Nelineární parametrické modely pro finanční časové řady
• Thesis title in English: Nonlinear parametric models for financial time series
• Academic year of topic announcement: 2010/2011
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: slovenština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 01.10.2010
• Date of assignment: 01.10.2010
• Date and time of defence: 04.02.2013 00:00
• Date of electronic submission: 05.12.2012
• Date of submission of printed version: 07.12.2012
• Date of proceeded defence: 04.02.2013
• Opponents: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.

Guidelines

Studium dynamických vlastností finančních a ekonomických časových řad je v posledních letech v centru pozornosti odborníků, a to z důvodu omezení rizik a předpovídání budoucího vývoje finančních veličin. Běžně používané lineární modely v této oblasti často selhávají, a proto byly vyvinuty různé typy modelů nelineárních.
Diplomant(ka) se detailně seznámí s vybranými parametrickými nelineárními modely, vypracuje jejich přehled a soustředí se zejména na odhadové a předpovědní procedury. Alespoň některé ze studovaných modelů bude aplikovat na reálná data s použitím vhodného softwaru.

References

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.

Gouriéroux, C.: ARCH Models and Financial Applications. Springer, New York, 1997.

Fan, J., Yao, Q.: Nonlinear Time Series. Springer, New York, 2003.

Hafner, C.M.: Nonlinear Time Series Analysis with Applications to Foreign Exchange Rate
Volatility. Physica-Verlag, Heidelberg, 1998.

Tong, H.T.: Nonlinear Time Series. A Dynamical Systém Approach. Clarendon Press, Oxford, 2003.