Řešení optimalizačních úloh pomocí různých softwarů
| Thesis title in thesis language (Slovak): | Řešení optimalizačních úloh pomocí různých softwarů |
|---|---|
| Thesis title in Czech: | Řešení optimalizačních úloh pomocí různých softwarů |
| Thesis title in English: | Optimization problems solving using various software |
| Key words: | lineárne programovanie, optimalizačné úlohy, softvérové spracovanie |
| English key words: | linear programming, optimizing problems, software support |
| Academic year of topic announcement: | 2010/2011 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | slovenština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 04.11.2010 |
| Date of assignment: | 04.11.2010 |
| Date and time of defence: | 05.09.2011 00:00 |
| Date of electronic submission: | 03.08.2011 |
| Date of submission of printed version: | 04.08.2011 |
| Date of proceeded defence: | 05.09.2011 |
| Opponents: | doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. |
| Guidelines |
| V současnosti existuje několik softwarových produktů vhodných k řešení optimalizačních úloh.
Úlohou posluchače bude srovnat možnosti a vlastnosti jednotlivých programů z hlediska úloh lineárního programování. Student bude dále zkoumat závislost délky řešení těchto úloh na velikosti těchto úloh a to v různých programech. To vše na numerické aplikaci optimalizace portfolia nebo testování eficience portfolia vzhledem ke stochastické dominanci druhého řádu. |
| References |
| K. Murgaš: Řešení velkých úloh lineárního programování v GAMSu, bakalářská práce, MFF UK, 2008.
M. Kopa and P. Chovanec(2008): A Second-order Stochastic Dominance Portfolio Efficiency Measure, Kybernetika, 44, 2, 243 - 258. H. Levy (2006): Stochastic Dominance: Investment decision making under uncertainty, Springer, New York. W. Ogryczak, A. Ruszczynski (2002): Dual stochastic dominance and related mean risk models. SIAM J. Optim., 13, 1, 60-78. G. Ch. Pflug: Some remarks on the value-at-risk and the conditional value-at-risk. In: Probabilistic Constrained Optimization: Methodology and Applications (S. Uryasev, ed.), Kluwer Academic Publishers, Norwell MA 2000, pp. 278-287. R.T. Rockafellar and S. Uryasev: Conditional Value-at-Risk for General Loss Distributions. Journal of Banking and Finance, 26/7, 2002, 1443-1471. |
| Preliminary scope of work |
| Řešení optimalizačních úloh pomocí různých softwarů |
| Preliminary scope of work in English |
| Optimization problems solving using various software |