Robustní optimalizace portfolia
| Thesis title in thesis language (Slovak): | Robustní optimalizace portfolia |
|---|---|
| Thesis title in Czech: | Robustní optimalizace portfolia |
| Thesis title in English: | Robust portfolio selection problem |
| Key words: | optimalizácia portfólia, CVaR, analýza najhoršieho prípadu, kontaminácia |
| English key words: | portfolio optimization, CVaR, worst-case analyses, contamination |
| Academic year of topic announcement: | 2010/2011 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | slovenština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 30.09.2010 |
| Date of assignment: | 30.09.2010 |
| Date and time of defence: | 10.05.2013 00:00 |
| Date of electronic submission: | 11.04.2013 |
| Date of submission of printed version: | 11.04.2013 |
| Date of proceeded defence: | 10.05.2013 |
| Opponents: | doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. |
| Guidelines |
| Při optimalizaci portfolia se používá několik modelů, které zohledňují výnosy a riziko. Ve všech modelech ale optimální řešení závisí na pravděpodobnostném rozdělení výnosů jednotlivých aktiv. V některých případech může i malá změna rozdělení způsobit velkou změnu optimálního řešení, obzvlášť za přítomnosti celočíselných proměnných.
Diplomant se zaměří na výsledky robustního stochastického programování a bude je aplikovat při optimalizaci portfolia s celočíselnými proměnnými. Na praktické studii z akciového trhu bude ilustrovat výhody a nevýhody robustních přístupů. |
| References |
| Ben-Tal A., El Ghaoui, L. and Nemirovski, A. (2006). Mathematical Programming, Special issue on Robust Optimization, Volume 107(1-2).
J. Dupačová, J. Hurt, J.Štěpán (2002): Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer, část II. J. Čerbáková (2008): Incomplete information in stochastic programming problems, Dizertačná práce, Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta. J., F. Ingersoll (1987): Theory of financial decision making. Rowman and Littlefield publishers. |
| Preliminary scope of work |
| Robustní optimalizace portfolia |
| Preliminary scope of work in English |
| Robust portfolio selection problem |