Modelování velkých škod
| Thesis title in Czech: | Modelování velkých škod |
|---|---|
| Thesis title in English: | Large claims modeling |
| Key words: | prahové modely, obecné Paretovo rozdělení, vysoké škody |
| English key words: | threshold models, generalized Pareto distribution, large claims |
| Academic year of topic announcement: | 2010/2011 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | angličtina |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 01.10.2010 |
| Date of assignment: | 08.10.2010 |
| Date and time of defence: | 18.09.2013 00:00 |
| Date of electronic submission: | 26.07.2013 |
| Date of submission of printed version: | 02.08.2013 |
| Date of proceeded defence: | 18.09.2013 |
| Opponents: | doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. |
| Guidelines |
| Jedním z nejvíce diskutovaných témat v oblasti neživotního
pojištení při tvorbě rezerv pojišťovny jsou velké škody, které lze chápat jako extrémní (odlehlá) pozorování. Budou zkoumány různé metody a přístupy k modelování velkých škod. Například se zaměříme (mimo jiné) na metodu POT (Peaks Over Treshold) a modelování chvostů distribučních funkcí pomocí zobecněného Paretova rozdělení. Posluchač(ka) aktivně vyhledá relevantní literaturu, kriticky posoudí publikované přístupy a vše při jednotném značení shrne ve své diplomové práci. V případě zájmu je možné některý z dříve publikovaných přístupů zobecnit či jinak vylepšit. Nedílnou součástí diplomové práce bude proto implementace jednotlivých přístupů v R a aplikace na reálná data. |
| References |
| - Coles, S. (2001) An Introduction to Statistical Modelling of Extreme
Values. Springer Series in Statistics, London. - Coles, S. and Dixon, M. (1999) Likelihood-Based Inference for Extreme Value Models. Extremes, 2(1):5?23. - Kluppelberg, C. and Mikosch, T. (1997) Large deviations of heavy-tailed random sums with applications in insurance and finance. Journal of Applied Probability, 34(2):293-308. - Smith, R. L. (1994) Multivariate Threshold Methods. Kluwer, Dordrecht. |