Technická analýza finančních časových řad

• Thesis title in Czech: Technická analýza finančních časových řad
• Thesis title in English: Technical analysis of financial time series
• Key words: nelineární regrese, funkcionální lineární model, predikce, finanční časové řady
• English key words: nonlinear regression, functional linear model, prediction, financial time series
• Academic year of topic announcement: 2009/2010
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Jakub Petrásek
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 15.10.2009
• Date of assignment: 15.10.2009
• Date and time of defence: 28.06.2011 00:00
• Date of electronic submission: 27.05.2011
• Date of submission of printed version: 27.05.2011
• Date of proceeded defence: 28.06.2011
• Opponents: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Guidelines

Student se seznámí se základními metodami analýzy časových řad. Uchazeči budou poskytnuta reálná data z finančních trhů. Při jejich studiu se uchazeč zaměří na krátkodobé neefektivity trhu. Cílem práce bude s použitím nastudovaných teoretických nástrojů tyto jevy odhalit a navrhnout vhodný model.

References

[1] S.R. Tsay: Analysis of Financial Time Series, Wiley-Interscience, 2005
[2] K. Zvára: R a Regrese, učební text pro studenty, KPMS MFF UK Praha, 2003