Zobecněné lineární modely v pojištění

• Thesis title in Czech: Zobecněné lineární modely v pojištění
• Thesis title in English: Generalized Linear Models in Insurance
• Academic year of topic announcement: 2008/2009
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 11.01.2009
• Date of assignment: 11.01.2009
• Date and time of defence: 04.02.2013 00:00
• Date of electronic submission: 07.12.2012
• Date of submission of printed version: 07.12.2012
• Date of proceeded defence: 04.02.2013
• Opponents: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.

Guidelines

Student se dle literatury seznámí se strukturou a předpoklady zobecněných lineárních modelů, jejich základními případy a postupem odhadu parametrů metodou maximální věrohodnosti. Dále se zaměří na použití zobecněných lineárních modelů při formulaci a řešení některých úloh z oblasti pojistné matematiky (např. tarifování, stanovení IBNR rezerv, modelování výše škod, vyrovnávání dekrementních tabulek, modelování intenzit přechodu ve vícestavových modelech). O vybrané oblasti pojedná podrobněji s uvedením příkladů.

References

[1] Haberman,S., Renshaw,A.E.: Generalized Linear Models and Actuarial Science. The Statistician, Vol. 45, No. 4, 1996, 407-436.
[2] Kaas,R., Goovaerts,M., Dhaene,J., Denuit,M.: Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2001.
[3] Anderson,D., Feldblum,S., Modlin,C., Schirmacher,D., Schirmacher,E., Thandi,N.: A Practicioner's Guide to Generalized Linear Models, A CAS Study Note, Casualty Actuarial Society, 2007.