Modelování ve finanční analýze

• Thesis title in Czech: Modelování ve finanční analýze
• Thesis title in English: Modelling in Financial Analysis
• Key words: Markets linkages, multivariate GARCH, VECH, BEKK, O-GARCH, GO-GARCH, CCC, DCC
• English key words: Markets linkages, multivariate GARCH, VECH, BEKK, O-GARCH, GO-GARCH, CCC, DCC
• Academic year of topic announcement: 2008/2009
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: angličtina
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 01.12.2008
• Date of assignment: 01.12.2008
• Date and time of defence: 24.01.2012 00:00
• Date of electronic submission: 08.12.2011
• Date of submission of printed version: 09.12.2011
• Date of proceeded defence: 24.01.2012
• Opponents: RNDr. Jitka Zichová, Dr.

Guidelines

Diplomant prostuduje a pojedná modelování časových řad směnných kurzů pomocí modelů podmíněného rozptylu ARCH a GARCH. Součástí práce bude numerická analýza reálných dat.

References

[1] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.
[2] Hull, J.C.: Options, Futures, and other Derivative Securities. 4th ed., Prentice-Hall. Upper Saddle River 2000.
[3] Shaw, W.: Modeling Financial Derivatives with Mathematica. Cambridge University Press. Cambridge 1998.
[4] Morgan, J. P., Reuters: RiskMetrics ? Technical Document. 4th ed., Morgan Guaranty Trust Company. New York 1996.
[5] Hurt, J.: Simulační metody. Skripta SPN. Praha 1982.
[6]Fuchs, K.: Hodnocení portfolia opcí. Diplomová práce. UK MFF Praha 2003.
[7] Luenberger, D. G.: Investment Science. Oxford University Press. New York 1998.
[8] http://media.wolfram.com/documents/TimeSeriesDocumentation.pdf

Preliminary scope of work

modelování finančních časových řad

Preliminary scope of work in English

modelling of financial time series