Nezáporné časové řady
| Thesis title in Czech: | Nezáporné časové řady |
|---|---|
| Thesis title in English: | Nonnegative time series |
| Academic year of topic announcement: | 2007/2008 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 18.10.2007 |
| Date of assignment: | 18.10.2007 |
| Date and time of defence: | 20.09.2010 00:00 |
| Date of electronic submission: | 20.09.2010 |
| Date of proceeded defence: | 20.09.2010 |
| Opponents: | prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc. |
| Guidelines |
| Diplomant porovná podmínky nezápornosti modelů časových řad uvedené v článcích [4] a [5]. Samostatně se může pokusit o nalezení obdobných podmínek nezápornosti pro mnohorozměrné časové řady.
Dále diplomant pojedná o metodách odhadu parametrů v nezáporných časových řadách. Jde zejména o metody založené na lineárním programování ([1], [2]), na bayesovském přístupu ([6]) a na některých dalších myšlenkách ([3]). Podrobný seznam relevantní literatury je k dispozici u vedoucího práce. |
| References |
| [1] An H.-Z. (1992): Non-negative autoregressive models. J. Time Ser. Anal. 13, 283-295.
[2] Anděl J. (1989): Non-negative autoregressive processes. J. Time Ser. Anal. 10, 1-11. [3] Anděl J., Zichová J. (2002): A method for estimating parameter in nonnegative MA(1) models. Commun. Statist. Theory Meth. 31, 2101-2112. [4] Anděl M. (1991): Non-negative linear processes. Appl. Math. 36, 277-283. [5] Tsai H., Chan K. S. (2006): A note on non-negative ARMA processes. J. Time Ser. Anal. 28, 350-360. [6] Turkman M. A. A. (1990): Bayesian analysis of an autoregressive process with exponential white noise. Statistics 21, 601-608. |
| Preliminary scope of work |
| Práce se zabývá podmínkami nezápornosti některých modelů časových řad. Dále je pojednáno o odhadech parametrů těchto modelů. |
| Preliminary scope of work in English |
| Conditions ensuring nonegativity of some time series models are studied. Methods for estimating parameters of the models are presented. |