Statistické vlastnosti odhadu technických rezerv neživotního pojištění

• Thesis title in Czech: Statistické vlastnosti odhadu technických rezerv neživotního; pojištění
• Thesis title in English: Statistical Properties of the Estimate of Non-Life Insurance Technical Reserves
• Academic year of topic announcement: 2006/2007
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 29.01.2007
• Date of assignment: 29.01.2007
• Date and time of defence: 10.02.2009 00:00
• Date of electronic submission: 10.02.2009
• Date of proceeded defence: 10.02.2009
• Opponents: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Guidelines

Diplomant prostuduje a pojedná o klasických metodách odhadu variability vývojových faktorů a na něj navazujícího výpočtu střední čtvercové chyby predikce. Zaměří se dále na porovnání těchto klasických metod s odhady variability založenými na zobecněných lineárních modelech (analytické odvození varianční matice na základě regresního modelu, odhad variability pomocí simulací a případně zmíní i přístup založený na teorii kopulí). Součástí práce bude numerické porovnání na základě analýzy vývoje výplat pojistného plnění.

References

[1] Mack, T.: Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates. ASTIN Bull. 23, 213- 225. 1993.

[2] Mack, T.: Which stochastic model is underlying the chain ladder method?. Insurance Mathematics & Economics. 15, 133 -138. 1994.

[3] Mack, T.: Measuring the variability of chain ladder reserve estimates. CAS Forum Spring, 101 – 182. 1994.

[4] Zehnwirth, B.: Probabilistic Development Factor Models with Applications to Loss Reserve Variability, Prediction Intervals, and Risk Based Capital. Variability in Reserves Prize Program Papers (Volume 1). 1994.

[5] Barnett, G., Zehnwirth, B.: Best Estimates for Reserves. Proceedings of the CAS, Volume LXXXVII, 245-303. 2000.

[6] Jedlička, P., Kočvara J., Strnad J.: Techniky výpočtu IBNR a jejich aplikace v pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, Seminář z aktuárských věd. MFF UK. 2004.

[7] Hoedemakers, T., Beirlant, J., Goovaerts, M., Dhaene, J.:On the distribution of discounted loss reserves using generalized linear models. Scandinavian Actuarial Journal 25-45. 2005.