Nonparametric models of financial time series

• Thesis title in Czech: Neparametrické modely finančních časových řad
• Thesis title in English: Nonparametric models of financial time series
• Academic year of topic announcement: 2006/2007
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: angličtina
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 13.10.2006
• Date of assignment: 13.10.2006
• Date and time of defence: 23.09.2009 00:00
• Date of electronic submission: 23.09.2009
• Date of proceeded defence: 23.09.2009
• Opponents: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Guidelines

Posluchač se bude zabývat studiem neparametrických modelů časových řad typu ARCH. GARCH, vyšetřovat podmínky stacionarity, bude se zabývat odhady neparametrických funkcí střední hodnoty a volatility Výsledky bude ilustrovat na simulovaných i reálných datech, případně vyzkouší metodu bootstrap vhodnou pro tyto modely.

References

[1] Franke, J. ,Härdle, W., Hafner, C. (2004): Statistics of Financial Markets. An Introduction.
Springer, Berlin

[2] Härdle W., Müller, M., Sperlich, S., Werwartz, A. (2004): Nonparametric and semiparametric models.
Springer, Berlin

[3] Franke, J; Kreiss, J.-P.; Mammen, E. (2002): Bootstrap of kernel smoothing in nonlinear time series.
Bernoulli 8, No.1, 1-37

[4] Franke, J.; Kreiss, J.-P.; Mammen, E.; Neumann, M.H. (2002): Properties of the nonparametric autoregressive
bootstrap.
J. Time Ser. Anal. 23, No. 5, 555-585

[5] Franke, J.; Neumann, M. H.; Stockis, J.-P. (2004): Bootstrapping nonparametric estimators of the volatility function.
J. Econom. 118, No. 1-2, 189-218

Preliminary scope of work

Studium neparametrických modelů finančních časových řad a metod odhadu, simulační studie, aplikace.

Preliminary scope of work in English

Properties and estimation methods in nonparametric models for financial time series. Numerical studies.