Nedostatky Blackova-Scholesova modelu

• Thesis title in thesis language (Slovak): Nedostatky Blackova-Scholesova modelu
• Thesis title in Czech: Nedostatky Blackova-Scholesova modelu
• Thesis title in English: On some disadvantages of the Black-Scholes model
• Academic year of topic announcement: 2006/2007
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: slovenština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: Mgr. Andrea Karlova
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 12.10.2006
• Date of assignment: 12.10.2006
• Date and time of defence: 27.06.2007 00:00
• Date of electronic submission: 27.06.2007
• Date of proceeded defence: 27.06.2007
• Opponents: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Guidelines

Blackův-Scholesův model je rošířený model používaný k oceňování plain-vanila
opčních kontraktů. Je velmi oblíben pro svou výpočetní jednoduchost a dobré porozumění tomuto modelu je nutnou podmínkou k schopnosti řešit široké pole problémů finanční matematiky spojené s oceňováním finančních derivátů.
Kvalita výstupu z tohoto modelu však často závisí na předpokladech, které nejsou na reálném trhu splněny. Student se seznámí s Blackovým-Scholesovým modelem a rozdiskutuje jeho hlavni nedostatky, případně zdokumentuje svá tvrzení simulační studií.

References

[1] Voit J. (2001), The statistical Mechanics of Financial Markets.
Springer-Verlag.
[2] Baxter M., Rennie A., (1996). Financial Calculus. Cambridge University Press