Výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku v bankách
| Thesis title in Czech: | Výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku v bankách |
|---|---|
| Thesis title in English: | Calculation of Capital Charges to the Operation Risk in Banks |
| Academic year of topic announcement: | 2005/2006 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | Mgr. Markéta Benková, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 21.11.2005 |
| Date of assignment: | 21.11.2005 |
| Date and time of defence: | 06.02.2008 00:00 |
| Date of electronic submission: | 06.02.2008 |
| Date of proceeded defence: | 06.02.2008 |
| Opponents: | prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc. |
| Guidelines |
| Diplomant se blíže seznámí s problematikou operačních rizik. Zaměří se na matematické principy používané v této oblasti, zejména v souvislosti s výpočtem kapitálového požadavku. Prostuduje klasické metody výpočtu založené na konceptech známých z aktuárské teorie a tyto metody vhodně rozšíří, například o teorii extrémních hodnot, zapracováním analýzy scénářů, nebo zohledněním korelací jednotlivých událostí. Diplomantovi se doporučuje vybrat si alespoň jeden z uvedených tří příkladů. Součástí práce bude numerická analýza dat.
|
| References |
| [1] Basel II and Operational Risk: Implications for risk measurement and management in the financial sector; National bank of Belgium, Working Papers, May 2004
[2] International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel Committee on Banking Supervision, June 2004 [3] A. Frachot, P. Georges & T. Roncalli: Loss Distribution Approach for operational risk, Groupe de Recherche Opérationnelle, Crédit Lyonnais, France, April 2001 [4] Antoine Frachot, Olivier Moudoulaud, Thierry Roncalli: Loss Distribution Approach in Practice, Groupe de Recherche Opérationnelle, Crédit Lyonnais, France, May 2003 [5] Antoine Frachot, Thierry Roncalli and Eric Salomon: The Correlation Problem in Operational Risk, Groupe de Recherche Opérationnelle, Crédit Lyonnais, France, January 2004 [6] An LDA-Based Advanced Measurement Approach for the Measurement of Operational Risk, Industry Technical Working Group on Operational Risk, May 2003 [7] Scenario Scenario-based AMA, Presentation for RMG-Conference 29./30. May 2003 [8] Annalisa Di Clemente, Claudio Romano: A Copula-Extreme Value Theory Approach for Modelling Operational Risk, September 2003 [9] Mandl, P. - Mazurová, L.: Matematické základy neživotního pojištění, MATFYZPRESS Praha, 1999 [10] Anděl, J.: Matematická statistika, SNTL, Praha 1978 |