Užitkové funkce a modelování vztahu k riziku
| Thesis title in Czech: | Užitkové funkce a modelování vztahu k riziku |
|---|---|
| Thesis title in English: | Utility functions and risk attitude |
| Academic year of topic announcement: | 2005/2006 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 14.11.2005 |
| Date of assignment: | 14.11.2005 |
| Date and time of defence: | 26.06.2006 00:00 |
| Date of electronic submission: | 26.06.2006 |
| Date of submission of printed version: | 26.06.2006 |
| Date of proceeded defence: | 26.06.2006 |
| Opponents: | Mgr. Petr Dostál, Ph.D. |
| Guidelines |
| Studentka pojedná o základních přístupech k modelování rizika pomocí užitkových funkcí. Uvede několik klasifikací užitkových funkcí a bude demonstrovat na příkladech vhodnost využití jednotlivých tříd užitkových funkcí. Bude se zabývat také metodou odhadu parametrů
užitkových funkcí speciálně ve vzthahu k Arrow-Prattově míře absolutní (relativní) rizikové averze. |
| References |
| Ingersoll. J., F.: Theory of financial decision making. Rowman and Littlefield publishers, 1987.
Kopa, M.: Postavení užitkové funkce v úlohách stochastického programování. Rigorózní práce, MFF UK, 2004. |