Úlohy stochastického programování s endogenní náhodou
| Thesis title in Czech: | Úlohy stochastického programování s endogenní náhodou |
|---|---|
| Thesis title in English: | Stochastic programming problems with endogenous randomness |
| Key words: | endogenní náhoda|stochastické programování|optimalizační modely |
| English key words: | optimization problems|stochastic programming|endogenous randomness |
| Academic year of topic announcement: | 2023/2024 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 29.11.2023 |
| Date of assignment: | 29.11.2023 |
| Confirmed by Study dept. on: | 30.11.2023 |
| Guidelines |
| Student/ka se seznání s úlohami stochastické optimalizace, ve kterých náhodný element závisí na zvoleném řešení. Tyto úlohy se sice obtížně modelují a řeší, ale mají různá praktická uplatnění.
Student/ka pojedná o různých modelovacích přístupech a zaměří se na výpočetně zvládnutelné případy, např. v úloze prodavače novin s reklamou nebo volitelnou cenou. V praktické části navrhne postup pro řešení těchto úloh na konkrétních příkladech. |
| References |
| [1] A. Ruszczyński, A. Shapiro (eds.): Stochastic programming. Elsevier, 2003.
[2] A. Shapiro, D. Dentcheva, A. Ruszczyński: Lectures on stochastic programming. Modeling and theory. MPS/SIAM Series on Optimization 9. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2009. [3] M. Kopa, T. Rusy. A decision-dependent randomness stochastic program for asset-liability management model with a pricing decision, Annals of Operations Research, 299(1-2), pages 241-271, 2021. [4] M. Kopa, T. Rusy. Robustness of stochastic programs with endogenous randomness via contamination, European Journal of Operational Research, 305, pages 1259-1272, 2023. |