Distorční míry rizika ve vícekriteriálních úlohách optimalizace portfolia
| Thesis title in Czech: | Distorční míry rizika ve vícekriteriálních úlohách optimalizace portfolia |
|---|---|
| Thesis title in English: | Distortion risk measures in multi-objective portfolio optimization problems |
| Key words: | distorční míra rizika|vícekriteriální optimalizace|optimalizace portfolia |
| English key words: | Distortion risk measure|multi-objective optimization|portfolio selection |
| Academic year of topic announcement: | 2023/2024 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 16.11.2023 |
| Date of assignment: | 16.11.2023 |
| Confirmed by Study dept. on: | 16.11.2023 |
| Guidelines |
| Student/ka se seznámí s distorčními mírami rizika a navrhne jejich využití ve vícekriteriálních stochastických úlohách optimalizace portfolia.
Bude analyzovat jednotlivé třídy distorčních měr rizika a jejich vliv na eficientní portfolia. Bude zkoumat konvexitu množiny eficientních portfolií v závislosti na volbě konkrétních distorčních měr rizika. V empirické části práce student/ka aplikuje zkoumané modely na reálná data výnosů finančních aktiv. |
| References |
| [1] Acerbi, C. Spectral Measures of Risk: a Coherent Representation of Subjective Risk Aversion. Journal of Banking and Finance, Vol. 26, Issue 7, 1505-1518. (2002)
[2] Adam, A. & Houkari, M. & Laurent, J.-P. Spectral risk measures and portfolio selection. Journal of Banking & Finance. 32. 1870-1882. (2008) [3] Ming Bin Feng, Ken Seng Tan. Coherent Distortion Risk Measures in Portfolio Selection, Systems Engineering Procedia, Volume 4, 25-34. (2012) [4] J. Zelman: Risk and ratio measures in portfolio optimization, Bakalářská práce MFF UK, 2021. [5] E. Kočandrle: Spektrální a distorční míry rizika, Bakalářská práce MFF UK, 2022. [6] M. Kopa: Risk minimization using distortion riusk measures via linear programming, Financial Management of Firms and Financial Institutions, Ostrava 2021, pp. 81-88. |